PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с NTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с NTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) is fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while NTR (Nutrien Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 6.80%/yr for NTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как NTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 5.70%.

A200.AX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.15%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

NTR

1 день
0.57%
1 месяц
-9.73%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.56%
1 год
8.15%
3 года*
9.25%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и NTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.27%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
NTR
Nutrien Ltd.		5.70%32.92%-8.62%-20.13%6.86%70.20%-3.67%6.06%10.88%

Correlation

The correlation between A200.AX and NTR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE

Доходность на риск

A200.AX vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.26

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.59

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.41

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

0.97

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXNTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и NTR

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки NTR в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и NTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-52.63%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-19.98%

+11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-32.01%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-52.63%

+37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-27.55%

+22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-22.74%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.42%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и NTR

Текущая волатильность для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) составляет 4.17%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

11.33%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

25.98%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

31.80%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

31.92%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

31.89%

-16.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и NTR

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности NTR в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.40%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%
NTR
Nutrien Ltd.		3.17%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and NTR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и NTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор