PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с S7XE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVW.DE с S7XE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy, while S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVW.DE returned 20.31%/yr vs 28.00%/yr for S7XE.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for S7XE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и S7XE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью 4.99%.

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—

S7XE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
4.99%
6 месяцев
12.49%
1 год
36.30%
3 года*
44.23%
5 лет*
28.00%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и S7XE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.99%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%5.30%

Correlation

The correlation between 5MVW.DE and S7XE.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.35

The correlation between 5MVW.DE and S7XE.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с ATMPS7XE.DE с atmpS7XE.DE с EGV1.DE

Доходность на риск

5MVW.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DES7XE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.59

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.25

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.20

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

6.92

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. S7XE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа S7XE.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и S7XE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DES7XE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.59

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и S7XE.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и S7XE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVW.DES7XE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-65.33%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.42%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-19.82%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-35.42%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-2.02%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-23.01%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.54%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и S7XE.DE

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVW.DES7XE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.10%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

19.27%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

24.08%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

25.60%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

28.66%

+0.54%

Сравнение комиссий 5MVW.DE и S7XE.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S7XE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и S7XE.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5MVW.DE and S7XE.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for S7XE.DE.

5MVW.DE is categorized as Energy Equities, while S7XE.DE is Financials Equities. 5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.30% for S7XE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и S7XE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор