PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с OIGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5MVW.DE с OIGS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE).

5MVW.DE и OIGS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и OIGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и OIGS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%2.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5MVW.DE показывает доходность 35.78%, а OIGS.DE немного ниже – 34.41%.

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DEOIGS.DE с ZPDE.DE

Сравнение комиссий 5MVW.DE и OIGS.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OIGS.DE в 0.30%.

OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

5MVW.DE vs. OIGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c OIGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEOIGS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

3.39

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.64

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

10.57

-5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

40.32

-26.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. OIGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа OIGS.DE равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и OIGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEOIGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.39

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Корреляция

Корреляция между 5MVW.DE и OIGS.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и OIGS.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как OIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%0.00%0.00%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и OIGS.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке OIGS.DE в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и OIGS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5MVW.DEOIGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-55.79%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-13.85%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-21.44%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-0.11%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-10.65%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.98%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и OIGS.DE

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5MVW.DEOIGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.32%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

13.06%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

20.68%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

21.88%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

23.82%

+5.35%