PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5MVW.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE).

5MVW.DE и IQQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		11.31%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у IQQH.DE с доходностью 11.31%.

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.31%
6 месяцев
16.91%
1 год
50.02%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с CNDX.LIQQH.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий 5MVW.DE и IQQH.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

5MVW.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEIQQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.10

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.81

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

4.13

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

12.80

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.17

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.05

+0.53

Корреляция

Корреляция между 5MVW.DE и IQQH.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности IQQH.DE в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и IQQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5MVW.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-86.09%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-12.32%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-57.70%

+33.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-39.26%

+33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-60.05%

+46.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.98%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и IQQH.DE

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5MVW.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.42%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

18.50%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

23.67%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

24.70%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

24.88%

+4.29%