Сравнение 5MVW.DE с WDEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE).
5MVW.DE и WDEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 5MVW.DE и WDEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и WDEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 35.78% | 2.17% | 7.57% | 0.43% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 34.44% | -2.96% | 9.29% | 6.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5MVW.DE показывает доходность 35.78%, а WDEE.DE немного ниже – 34.44%.
5MVW.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 38.37%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- —
WDEE.DE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 34.44%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5MVW.DE и WDEE.DE
И 5MVW.DE, и WDEE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
5MVW.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск
5MVW.DE
WDEE.DE
Сравнение 5MVW.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5MVW.DE | WDEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 3.72 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 9.86 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5MVW.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между 5MVW.DE и WDEE.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVW.DE и WDEE.DE
Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.43% | 3.29% | 3.54% | 3.64% | 3.41% | 3.49% | 5.08% | 0.63% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 5MVW.DE и WDEE.DE
Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и WDEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5MVW.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -23.77% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -15.15% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -3.56% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -7.23% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.96% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVW.DE и WDEE.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеют волатильность 8.36% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5MVW.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.42% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 14.22% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 22.38% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.32% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 19.32% | +9.85% |