PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5MVW.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

5MVW.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-3.24%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%.

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—

EXV1.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
11.20%
1 год
36.47%
3 года*
39.61%
5 лет*
27.60%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с IUS2.DEEXV1.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий 5MVW.DE и EXV1.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

5MVW.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.92

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

2.81

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

10.30

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между 5MVW.DE и EXV1.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и EXV1.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EXV1.DE в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		4.01%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5MVW.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-82.30%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-16.03%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-28.12%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-10.71%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-44.92%

+31.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.37%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) составляет 8.36%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5MVW.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.34%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

16.43%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

24.54%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

22.61%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

25.10%

+4.07%