PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5MVW.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE).

5MVW.DE и XDW0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. XDW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		35.64%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%4.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5MVW.DE показывает доходность 35.78%, а XDW0.DE немного ниже – 35.64%.

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
1.22%
1 месяц
7.14%
С начала года
35.64%
6 месяцев
38.76%
1 год
28.71%
3 года*
14.46%
5 лет*
22.49%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с VDEXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий 5MVW.DE и XDW0.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

5MVW.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEXDW0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

5.18

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

13.97

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между 5MVW.DE и XDW0.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и XDW0.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и XDW0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5MVW.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-61.44%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-14.61%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-23.71%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.36%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-13.92%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и XDW0.DE

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеют волатильность 8.36% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5MVW.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.50%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

22.69%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

23.80%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

25.88%

+3.29%