PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5MVW.DE с VFV.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

5MVW.DE и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-1.87%3.61%32.77%22.26%-13.38%38.06%8.21%7.24%
Разные валюты инструментов

5MVW.DE торгуется в EUR, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -1.87%.

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.08%
1 год
9.64%
3 года*
15.97%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий 5MVW.DE и VFV.TO

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

5MVW.DE vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.47

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.78

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

0.70

+4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

2.95

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.47

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Корреляция

Корреляция между 5MVW.DE и VFV.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и VFV.TO

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и VFV.TO

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

5MVW.DEVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-27.43%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-8.62%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-22.19%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.27%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-3.39%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.33%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и VFV.TO

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5MVW.DEVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.34%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.51%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

20.70%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

16.76%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

18.86%

+10.31%