PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 5MVL.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 3.46%/yr for CHFUSD=X. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.17%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
8.30%
С начала года
45.83%
6 месяцев
47.62%
1 год
80.78%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

CHFUSD=X

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.79%
3 года*
1.81%
5 лет*
3.46%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.17%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%0.11%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and CHFUSD=X is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

USD/CHF

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

5MVL.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
0.39

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
0.58

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.07

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

0.52

+8.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

1.30

+27.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

0.39

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-18.49%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-2.76%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-6.63%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-6.63%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.20%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-7.84%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.17%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и CHFUSD=X

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

0.91%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

2.83%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

3.68%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

5.42%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

5.02%

+13.82%

Часто задаваемые вопросы

5MVL.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор