Сравнение 5MVL.DE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
5MVL.DE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5MVL.DE или AVES.
Основные характеристики
| 5MVL.DE | AVES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.32% | 12.91% |
| Дох-ть за 1 год | 30.31% | 23.18% |
| Дох-ть за 3 года | 8.15% | 3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 8.57 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 15.23% |
| Макс. просадка | -32.25% | -27.40% |
| Текущая просадка | -2.21% | -3.19% |
Корреляция
Корреляция между 5MVL.DE и AVES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и AVES
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5MVL.DE и AVES
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5MVL.DE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и AVES
5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.51% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и AVES
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и AVES
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.