PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с AVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. 5MVL.DE is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, 5MVL.DE returned 33.99%/yr vs 17.41%/yr for AVES. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как AVES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 17.73%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
11.27%
С начала года
45.83%
6 месяцев
48.36%
1 год
82.90%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

AVES

1 день
-0.48%
1 месяц
3.01%
С начала года
17.73%
6 месяцев
19.02%
1 год
32.89%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%1.47%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		17.73%15.01%11.40%13.29%-10.84%3.17%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and AVES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.73

The correlation between 5MVL.DE and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L5MVL.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

5MVL.DE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DEAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.07

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
2.82

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

3.22

+5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

11.69

+17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.07

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и AVES

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки AVES в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-18.36%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.26%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-18.36%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.52%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.01%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и AVES

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.99%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

12.96%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.95%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.33%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.33%

+3.51%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и AVES

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и AVES

5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.82%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Часто задаваемые вопросы

5MVL.DE and AVES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.36% for AVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор