Сравнение 5MVL.DE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
5MVL.DE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 13.88% | 27.25% | 21.00% | 14.58% | -10.54% | 1.47% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.82% | 15.01% | 11.40% | 13.29% | -10.84% | 3.17% |
Разные валюты инструментов
5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как AVES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 4.82%.
5MVL.DE
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5MVL.DE и AVES
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
5MVL.DE vs. AVES — Ранг доходности на риск
5MVL.DE
AVES
Сравнение 5MVL.DE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5MVL.DE | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.25 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.74 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.81 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 7.02 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5MVL.DE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.25 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между 5MVL.DE и AVES составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и AVES
5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и AVES
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки AVES в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5MVL.DE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -27.40% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -10.06% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.91% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.39% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и AVES
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 6.89% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5MVL.DE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.85% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.11% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 17.93% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.10% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 15.10% | +3.52% |