Сравнение 5MVL.DE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
5MVL.DE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5MVL.DE или AVEM.
Основные характеристики
| 5MVL.DE | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.32% | 15.18% |
| Дох-ть за 1 год | 30.31% | 24.46% |
| Дох-ть за 3 года | 8.15% | 2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 6.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 15.72% |
| Макс. просадка | -32.25% | -36.05% |
| Текущая просадка | -2.21% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между 5MVL.DE и AVEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и AVEM
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 15.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5MVL.DE и AVEM
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5MVL.DE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и AVEM
5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.66% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и AVEM
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и AVEM
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.