PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5MVL.DE с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

5MVL.DE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		13.88%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%9.29%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		7.23%18.53%14.59%11.84%-13.08%13.03%4.96%9.43%
Разные валюты инструментов

5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 7.23%.

5MVL.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.92%
С начала года
13.88%
6 месяцев
24.33%
1 год
43.63%
3 года*
24.58%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.76%
1 месяц
-5.91%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
28.54%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L5MVL.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий 5MVL.DE и AVEM

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

5MVL.DE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DEAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.43

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.97

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.17

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

8.49

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.15

Корреляция

Корреляция между 5MVL.DE и AVEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и AVEM

5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM2025202420232022202120202019
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и AVEM

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

5MVL.DEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-36.05%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.13%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-34.00%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-9.22%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.30%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.39%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и AVEM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) составляет 6.89%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5MVL.DEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.18%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

13.97%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

20.03%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.17%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

19.27%

-0.65%