PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 10.87%/yr for UC90.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%.

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.81%
С начала года
21.40%
6 месяцев
22.49%
1 год
30.42%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и UC90.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%1.67%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and UC90.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.21

The correlation between 5ESG.L and UC90.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5ESG.L и UC90.L

Секторы
5ESG.L
UC90.L

Технологии

38.6%
31.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.0%

Финансовые услуги

12.0%
10.9%

Здравоохранение

9.3%
9.8%

Промышленность

6.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.3%

Энергетика

4.2%
14.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Технологии

5ESG.L
38.6%
UC90.L
31.0%

Коммуникационные услуги

5ESG.L
14.5%
UC90.L
15.0%

Финансовые услуги

5ESG.L
12.0%
UC90.L
10.9%

Здравоохранение

5ESG.L
9.3%
UC90.L
9.8%

Промышленность

5ESG.L
6.8%
UC90.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

5ESG.L
5.1%
UC90.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

5ESG.L
4.6%
UC90.L
7.3%

Энергетика

5ESG.L
4.2%
UC90.L
14.2%

Недвижимость

5ESG.L
2.2%
UC90.L

-

Сырьевые материалы

5ESG.L
1.9%
UC90.L
0.5%

Коммунальные услуги

5ESG.L
0.8%
UC90.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.43

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.21

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

6.33

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

14.07

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.38

+0.66

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и UC90.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-41.45%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.79%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-11.47%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-19.19%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.67%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-13.18%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.16%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и UC90.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.46%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.94%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.29%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.48%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.75%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

14.23%

+4.90%

Сравнение комиссий 5ESG.L и UC90.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и UC90.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UC90.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and UC90.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while UC90.L is Commodities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор