PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с SPY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с SPY1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index while SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 5.96%/yr for SPY1.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for SPY1.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и SPY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SPY1.DE с доходностью 2.00%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.78%
1 год
-0.66%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и SPY1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%6.97%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and SPY1.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.57

Over the past year, the correlation between 5ESG.DE and SPY1.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DESPY1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.15

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.14

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.98

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.23

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

-0.48

+16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. SPY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SPY1.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и SPY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DESPY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.15

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.69

+0.52

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и SPY1.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SPY1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DESPY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-35.30%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.77%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-14.59%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-16.32%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.45%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.16%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.15%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и SPY1.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 2.77%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DESPY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.46%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.38%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.25%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

12.47%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.00%

+2.81%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и SPY1.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SPY1.DE

Ни 5ESG.DE, ни SPY1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESG.DE and SPY1.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.

5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.35% for SPY1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и SPY1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор