PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 5CH6.DE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: -16.15% против 13.79% соответственно.


5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-7.28%
1 год
-8.26%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

DGRW

1 день
-1.16%
1 месяц
2.84%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.52%
1 год
18.95%
3 года*
13.50%
5 лет*
13.11%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR
-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-37.38%57.73%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
9.85%-1.14%24.71%15.10%-0.53%33.77%4.48%32.47%-0.94%11.30%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and DGRW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

-0.35

The correlation between 5CH6.DE and DGRW shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

5CH6.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5CH6.DEDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.09

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

12.23

-12.81

5CH6.DE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


5CH6.DEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.82

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.92

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

0.81

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.83

-1.35

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и DGRW

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и DGRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


5CH6.DEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-31.38%

-64.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-6.16%

-17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-20.78%

-27.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-20.78%

-58.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-31.38%

-59.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-1.16%

-92.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-3.71%

-76.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

1.55%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и DGRW

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


5CH6.DEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.59%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

7.74%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

10.45%

+19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

14.23%

+25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

16.98%

+19.92%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и DGRW

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и DGRW

5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы


5CH6.DE and DGRW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while DGRW is Dividend. 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор