Сравнение 5CH6.DE с DGRW
5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 13.79%/yr for DGRW. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности 5CH6.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: -16.15% против 13.79% соответственно.
5CH6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -19.66%
- 10 лет*
- -16.15%
DGRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | -11.22% | 48.13% | -32.59% | 1.09% | -44.21% | -39.39% | 30.48% | -27.67% | -37.38% | 57.73% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.85% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 32.47% | -0.94% | 11.30% |
Correlation
The correlation between 5CH6.DE and DGRW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г. | -0.35 |
The correlation between 5CH6.DE and DGRW shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5CH6.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
5CH6.DE
DGRW
Сравнение 5CH6.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5CH6.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.09 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 12.23 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5CH6.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.82 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.92 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | 0.81 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.83 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок 5CH6.DE и DGRW
Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5CH6.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -31.38% | -64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -6.16% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.64% | -20.78% | -27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.13% | -20.78% | -58.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.59% | -31.38% | -59.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.39% | -1.16% | -92.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -3.71% | -76.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 1.55% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5CH6.DE и DGRW
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5CH6.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.59% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 7.74% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 10.45% | +19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 14.23% | +25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 16.98% | +19.92% |
Сравнение комиссий 5CH6.DE и DGRW
5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5CH6.DE и DGRW
5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
5CH6.DE and DGRW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.
5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while DGRW is Dividend. 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор