PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500G.L с SUPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500G.L с SUPV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500, while SUPV (Grupo Supervielle S.A.) is a stock. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs -0.60%/yr for SUPV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и SUPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500G.L торгуется в GBp, в то время как SUPV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUPV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SUPV с доходностью -19.25%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции SUPV по среднегодовой доходности: 16.24% против -0.60% соответственно.

500G.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.87%
1 год
29.10%
3 года*
19.12%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.24%

SUPV

1 день
-0.84%
1 месяц
10.18%
С начала года
-19.25%
6 месяцев
-14.23%
1 год
-18.72%
3 года*
50.88%
5 лет*
35.17%
10 лет*
-0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500G.L и SUPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.57%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%0.05%10.79%
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		-19.25%-26.40%288.08%78.57%25.09%-5.70%-43.18%-58.65%-68.47%104.88%

Correlation

The correlation between 500G.L and SUPV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.18

The correlation between 500G.L and SUPV shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Grupo Supervielle S.A.

Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с JNJ500G.L с 500D.L500G.L с QQMG500G.L с SPY500G.L с IWB500G.L с ASML
Часто сравнивают с SUPV:
SUPV с GGALSUPV с BMASUPV с YPFSUPV с SPMOSUPV с SPYSUPV с QQQSUPV с QLD

Доходность на риск

500G.L vs. SUPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SUPV
Ранг доходности на риск SUPV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500G.L c SUPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500G.LSUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.20

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.39

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

-0.30

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

-0.63

+15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500G.L vs. SUPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SUPV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и SUPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500G.LSUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.20

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.50

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

-0.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.00

+1.07

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и SUPV

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки SUPV в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и SUPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500G.LSUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-95.36%

+69.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-62.39%

+55.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-77.54%

+56.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-77.54%

+56.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-95.36%

+69.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-67.25%

+67.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-66.10%

+62.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

29.77%

-27.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и SUPV

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у Grupo Supervielle S.A. (SUPV) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500G.LSUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

22.10%

-19.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

43.90%

-36.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

94.32%

-83.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

70.22%

-55.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

71.81%

-56.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и SUPV

Ни 500G.L, ни SUPV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		0.00%1.71%1.12%0.00%0.71%1.36%1.79%2.03%1.32%0.30%

Часто задаваемые вопросы

500G.L and SUPV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500G.L и SUPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор