Сравнение 500G.L с MVUS.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while MVUS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs 11.39%/yr for MVUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции MVUS.L по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.39% соответственно.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
MVUS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам 500G.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.45% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
Correlation
The correlation between 500G.L and MVUS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and MVUS.L has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
500G.L
MVUS.L
Сравнение 500G.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.32 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 7.24 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.55 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и MVUS.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и MVUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -24.85% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.39% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -14.19% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -14.19% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -24.85% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.44% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и MVUS.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 5.65% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 8.05% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 11.72% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.78% | +1.76% |
Сравнение комиссий 500G.L и MVUS.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и MVUS.L
Ни 500G.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and MVUS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
500G.L tracks S&P 500, while MVUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.20% for MVUS.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор