PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

4MMR.DE и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и XAR

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%58.75%13.11%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		9.46%28.81%17.10%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 9.46%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
2.24%
1 месяц
-9.34%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.58%
1 год
50.36%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.51%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий 4MMR.DE и XAR

XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.73

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.33

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

3.20

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

9.66

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.87

+1.51

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и XAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и XAR

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и XAR

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки XAR в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-46.37%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-17.22%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-11.16%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-6.76%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и XAR

Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.80%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

9.54%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

21.24%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

29.33%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

22.74%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

24.64%

+0.20%