Сравнение 4MMR.DE с GCAD
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 4.63% vs 42.36% for GCAD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и GCAD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как GCAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCAD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 22.88%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -6.44% | 58.75% | 12.12% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 22.88% | 22.75% | 11.84% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and GCAD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between 4MMR.DE and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. GCAD — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
GCAD
Сравнение 4MMR.DE c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.21 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 9.84 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и GCAD
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки GCAD в -20.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -20.22% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -13.27% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -0.52% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.38% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 4.32% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и GCAD
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.03%, в то время как у Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.44% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 16.60% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 19.90% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 19.39% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 19.39% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и GCAD
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.73% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and GCAD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Gabelli.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор