Сравнение 4MMR.DE с GCAD
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 7.77% vs 35.19% for GCAD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и GCAD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как GCAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCAD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 17.60%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 30.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | 58.75% | 13.11% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 17.60% | 22.75% | 12.57% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and GCAD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. GCAD — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
GCAD
Сравнение 4MMR.DE c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.66 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 8.16 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.85 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и GCAD
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, примерно равная максимальной просадке GCAD в -20.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -20.22% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -13.27% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -3.49% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.42% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 4.32% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и GCAD
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) имеют волатильность 6.27% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.05% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 15.76% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 19.10% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 19.24% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 19.24% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и GCAD
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.79% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and GCAD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Gabelli.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор