PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

4MMR.DE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и QYLD

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%58.75%13.11%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.15%-3.68%14.08%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 2.15%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.48%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.98%
1 год
8.57%
3 года*
10.77%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий 4MMR.DE и QYLD

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.46

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.77

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

0.79

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

2.60

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.46

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.59

+1.79

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и QYLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и QYLD

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и QYLD

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-24.75%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-10.84%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.84%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.89%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.65%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и QYLD

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.06%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

8.10%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

18.78%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

15.48%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

16.68%

+8.16%