PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4MMR.DE с ITA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 4.63% vs 33.10% for ITA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 14.43%.

4MMR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-6.87%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
0.00%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.43%
6 месяцев
12.89%
1 год
33.10%
3 года*
26.76%
5 лет*
18.29%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и ITA

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		-6.44%58.75%12.12%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		14.43%31.00%7.41%

Correlation

The correlation between 4MMR.DE and ITA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.46

The correlation between 4MMR.DE and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с SHLD4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с IDEF
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

4MMR.DE vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4MMR.DEITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.53

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.20

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.25

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

5.50

-4.99

4MMR.DE vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и ITA

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки ITA в -54.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4MMR.DEITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-54.92%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-14.75%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-2.43%

-20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.45%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

6.03%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и ITA

Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.03%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4MMR.DEITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.82%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

17.47%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

21.70%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

20.44%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

23.64%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и ITA

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.45%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

4MMR.DE and ITA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор