Сравнение 4MMR.DE с DFEN
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - 4MMR.DE is a Aerospace & Defense fund managed by Global X, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past year, 4MMR.DE returned 7.77% vs 68.64% for DFEN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и DFEN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 12.43%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 31.10%
- 1 год
- 68.64%
- 3 года*
- 63.14%
- 5 лет*
- 29.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | 58.75% | 13.11% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 10.07% | 126.16% | 3.35% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and DFEN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between 4MMR.DE and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. DFEN — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
DFEN
Сравнение 4MMR.DE c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.66 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 3.91 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.22 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и DFEN
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -91.25% | +71.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -41.52% | +21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -26.68% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -45.38% | +41.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 17.60% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и DFEN
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 6.27%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 20.51%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 20.51% | -14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 52.64% | -35.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 63.11% | -40.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 59.46% | -34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 71.00% | -46.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и DFEN
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.27% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and DFEN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
4MMR.DE is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор