Сравнение 36BZ.DE с AMZN
36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 5.98%/yr vs 20.96%/yr for AMZN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 36BZ.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.98% против 20.96% соответственно.
36BZ.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 5.98%
AMZN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 9.71% | 10.25% | 19.91% | -17.13% | -21.26% | 13.41% | 28.50% | 37.21% | -23.49% | 14.90% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.68% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 36.79% |
Correlation
The correlation between 36BZ.DE and AMZN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BZ.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
36BZ.DE
AMZN
Сравнение 36BZ.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BZ.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 0.73 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 1.78 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BZ.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.58 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок 36BZ.DE и AMZN
Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BZ.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -60.20% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -24.04% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.01% | -37.68% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -52.70% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | -52.70% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.19% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.19% | -12.38% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 9.86% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BZ.DE и AMZN
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 5.55%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BZ.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.14% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 19.96% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 30.49% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 35.35% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 32.74% | -10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BZ.DE и AMZN
Ни 36BZ.DE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
36BZ.DE and AMZN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор