PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 36BZ.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

36BZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.18%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%37.21%-23.49%14.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.39% против 12.10% соответственно.

36BZ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.97%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
4.39%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с CNYA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

36BZ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.41

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.71

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.62

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

2.56

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.41

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.45

-0.46

Корреляция

Корреляция между 36BZ.DE и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

36BZ.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-56.78%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.10%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-25.43%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-33.92%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-5.67%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.47%

-10.75%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и ^GSPC

iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36BZ.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.36%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.93%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

20.68%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

16.80%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

18.63%

+3.59%