Сравнение 36BZ.DE с CXSE
36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 5.98%/yr vs 6.52%/yr for CXSE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности 36BZ.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 5.98% против 6.52% соответственно.
36BZ.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 5.98%
CXSE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 9.71% | 10.25% | 19.91% | -17.13% | -21.26% | 13.41% | 28.50% | 37.21% | -23.49% | 14.90% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -1.43% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% | 46.25% | 41.08% | -25.19% | 59.20% |
Correlation
The correlation between 36BZ.DE and CXSE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between 36BZ.DE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BZ.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
36BZ.DE
CXSE
Сравнение 36BZ.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BZ.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 0.94 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 1.88 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BZ.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.73 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.21 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 36BZ.DE и CXSE
Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BZ.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -66.54% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -16.33% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.01% | -30.82% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -60.83% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | -66.54% | +23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -45.96% | +35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.19% | -25.55% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 8.20% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BZ.DE и CXSE
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 5.55%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BZ.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.20% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.20% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 21.06% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 30.92% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 28.10% | -6.00% |
Сравнение комиссий 36BZ.DE и CXSE
36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BZ.DE и CXSE
36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.07% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
36BZ.DE and CXSE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for 36BZ.DE.
36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор