Сравнение 36BZ.DE с CXSE
36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 6.59%/yr vs 6.77%/yr for CXSE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности 36BZ.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 36BZ.DE имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции CXSE немного впереди с 6.77%.
36BZ.DE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 6.59%
CXSE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 15.45% | 10.31% | 19.89% | -17.15% | -21.23% | 13.32% | 28.64% | 37.19% | -23.59% | 15.12% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -0.17% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% | 46.25% | 41.08% | -25.19% | 59.20% |
Correlation
The correlation between 36BZ.DE and CXSE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between 36BZ.DE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BZ.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
36BZ.DE
CXSE
Сравнение 36BZ.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36BZ.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.02 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 1.94 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36BZ.DE и CXSE
Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BZ.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -66.54% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -16.33% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -30.82% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -60.83% | +18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -66.54% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -45.27% | +39.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -25.62% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 8.59% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BZ.DE и CXSE
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 6.21%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BZ.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.66% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.68% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 21.17% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 30.94% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 28.08% | -5.93% |
Сравнение комиссий 36BZ.DE и CXSE
36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BZ.DE и CXSE
36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
36BZ.DE and CXSE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for 36BZ.DE.
36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор