Сравнение 36BZ.DE с CXSE
36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 4.64%/yr vs 5.91%/yr for CXSE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности 36BZ.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 4.64% против 5.91% соответственно.
36BZ.DE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.64%
CXSE
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 3.05% | 10.31% | 19.89% | -17.15% | -21.23% | 13.32% | 28.64% | 37.19% | -23.59% | 15.12% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -4.09% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% | 46.25% | 41.08% | -25.19% | 59.20% |
Correlation
The correlation between 36BZ.DE and CXSE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between 36BZ.DE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BZ.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
36BZ.DE
CXSE
Сравнение 36BZ.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36BZ.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.34 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 0.60 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36BZ.DE и CXSE
Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BZ.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -66.54% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -16.33% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -30.82% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -58.08% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -66.54% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -47.42% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.99% | -25.71% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 9.10% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BZ.DE и CXSE
iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BZ.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.39% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 15.03% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 21.78% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 30.94% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 28.12% | -5.86% |
Сравнение комиссий 36BZ.DE и CXSE
36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BZ.DE и CXSE
36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.55% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
36BZ.DE and CXSE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for 36BZ.DE.
36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор