Сравнение 36BZ.DE с CNYA
36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds from iShares - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 4.64%/yr vs 4.59%/yr for CNYA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности 36BZ.DE и CNYA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36BZ.DE показывает доходность 3.05%, а CNYA немного выше – 3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 36BZ.DE имеют среднегодовую доходность 4.64%, а акции CNYA немного отстают с 4.59%.
36BZ.DE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.64%
CNYA
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 3.05% | 10.31% | 19.89% | -17.15% | -21.23% | 13.32% | 28.64% | 37.19% | -23.59% | 15.12% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.20% | 11.47% | 18.10% | -16.34% | -21.96% | 11.28% | 29.87% | 39.02% | -23.11% | 14.89% |
Correlation
The correlation between 36BZ.DE and CNYA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between 36BZ.DE and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BZ.DE vs. CNYA — Ранг доходности на риск
36BZ.DE
CNYA
Сравнение 36BZ.DE c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36BZ.DE | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.01 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.05 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36BZ.DE и CNYA
Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BZ.DE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -43.64% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.47% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -32.98% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -42.08% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -43.64% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -16.21% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.99% | -16.11% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.98% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BZ.DE и CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 9.12% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BZ.DE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 9.09% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.69% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 19.32% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.20% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 23.32% | -1.06% |
Сравнение комиссий 36BZ.DE и CNYA
36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BZ.DE и CNYA
36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BZ.DE iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.87% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
36BZ.DE and CNYA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор