PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с CNYA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds from iShares - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 6.59%/yr vs 6.41%/yr for CNYA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

36BZ.DE торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 14.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 36BZ.DE имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции CNYA немного отстают с 6.41%.

36BZ.DE

1 день
1.79%
1 месяц
4.41%
С начала года
15.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
39.56%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.72%
10 лет*
6.59%

CNYA

1 день
1.85%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.62%
6 месяцев
15.40%
1 год
38.78%
3 года*
11.55%
5 лет*
0.58%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		15.45%10.31%19.89%-17.15%-21.23%13.32%28.64%37.19%-23.59%15.12%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		14.62%11.47%18.10%-16.34%-21.96%11.28%29.87%39.02%-23.11%14.89%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and CNYA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between 36BZ.DE and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC36BZ.DE с VUSA.AS
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

36BZ.DE vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36BZ.DECNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.20

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.98

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.78

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

14.62

+0.34

36BZ.DE vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и CNYA

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DECNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.33%

-43.64%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.74%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-32.98%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.98%

-42.08%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-43.64%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.94%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-16.14%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.66%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и CNYA

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 6.21%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DECNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.88%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.77%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.74%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

23.06%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

23.22%

-1.07%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и CNYA

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и CNYA

36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.69%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

36BZ.DE and CNYA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор