PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3191.HK с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3191.HK с XAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, 3191.HK returned 181.85% vs 52.16% for XAIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. 3191.HK charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности 3191.HK и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3191.HK торгуется в HKD, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3191.HK показывает доходность 99.59%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 34.14%.

3191.HK

1 день
6.28%
1 месяц
18.19%
С начала года
99.59%
6 месяцев
100.21%
1 год
181.85%
3 года*
43.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

XAIX

1 день
2.25%
1 месяц
1.67%
С начала года
34.14%
6 месяцев
33.46%
1 год
52.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3191.HK и XAIX

2026 (YTD)20252024
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		99.59%41.08%23.89%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		34.14%29.30%14.63%

Correlation

The correlation between 3191.HK and XAIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Semiconductor ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с 3191.HK:
3191.HK с 3110.HK3191.HK с 2807.HK3191.HK с 3119.HK3191.HK с JPEM3191.HK с FML.AX3191.HK с SMR3191.HK с SPSM
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

3191.HK vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3191.HK
Ранг доходности на риск 3191.HK: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3191.HK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3191.HK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3191.HK: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3191.HK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3191.HK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3191.HK c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3191.HKXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
2.18

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.76

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.82

3.85

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.89

12.72

+9.17

3191.HK vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3191.HK на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа XAIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3191.HK и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3191.HK и XAIX

Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки XAIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3191.HKXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-24.00%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-13.63%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.21%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.53%

-3.55%

-29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

4.11%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 3191.HK и XAIX

Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3191.HKXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.57%

13.97%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

21.27%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.00%

24.08%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.43%

24.73%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

24.73%

+15.31%

Сравнение комиссий 3191.HK и XAIX

3191.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3191.HK и XAIX

3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		0.00%0.00%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

3191.HK and XAIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.

3191.HK is categorized as China Equities, while XAIX is Technology Equities. 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.68% for 3191.HK and 0.35% for XAIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор