Сравнение 2FE.DE с ^GSPC
2FE.DE (Ferrari NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 2FE.DE returned 24.65%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2FE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2FE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2FE.DE показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции 2FE.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.65% против 12.65% соответственно.
2FE.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 24.65%
- Всё время*
- 22.13%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам 2FE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FE.DE Ferrari NV | 3.17% | -22.01% | 35.55% | 53.30% | -10.50% | 19.99% | 28.67% | 74.33% | -1.79% | 59.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 2FE.DE and ^GSPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2FE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
2FE.DE
^GSPC
Сравнение 2FE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2FE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.70 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.96 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2FE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2FE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -50.14% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.95% | -7.57% | -30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.48% | -23.99% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | -23.99% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.48% | -33.42% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -1.73% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.49% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 2.05% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2FE.DE и ^GSPC
Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2FE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 2.79% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 9.21% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 12.64% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 16.83% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 18.61% | +8.64% |
Часто задаваемые вопросы
2FE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2FE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор