PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2FE.DE с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2FE.DE и MAGS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 2FE.DE с MAGS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari NV (2FE.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2FE.DE или MAGS.

Доходность

Сравнение доходности 2FE.DE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari NV (2FE.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2FE.DE:

0.47

MAGS:

0.81

Коэф-т Сортино

2FE.DE:

0.80

MAGS:

1.24

Коэф-т Омега

2FE.DE:

1.11

MAGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

2FE.DE:

0.49

MAGS:

0.84

Коэф-т Мартина

2FE.DE:

1.34

MAGS:

2.27

Индекс Язвы

2FE.DE:

9.45%

MAGS:

11.02%

Дневная вол-ть

2FE.DE:

27.20%

MAGS:

34.05%

Макс. просадка

2FE.DE:

-45.91%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

2FE.DE:

-12.98%

MAGS:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, 2FE.DE показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -3.80%.

2FE.DE

С начала года

2.85%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

3.23%

1 год

12.65%

3 года

33.41%

5 лет

23.46%

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-3.80%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

1.96%

1 год

27.51%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari NV

Roundhill Magnificent Seven ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2FE.DE и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2FE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2FE.DE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2FE.DE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FE.DE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FE.DE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FE.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FE.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2FE.DE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2FE.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FE.DE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2FE.DE и MAGS

Дивидендная доходность 2FE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MAGS в 0.84%

TTM202420232022202120202019201820172016
2FE.DE
Ferrari NV		0.71%0.59%0.59%0.67%0.38%0.59%0.69%0.82%0.72%0.82%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.84%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 2FE.DE и MAGS

Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и MAGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 2FE.DE и MAGS

Текущая волатильность для Ferrari NV (2FE.DE) составляет 5.94%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...