PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2FE.DE с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2FE.DE с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2FE.DE (Ferrari NV) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, 2FE.DE returned 3.70%/yr vs 29.06%/yr for MAGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2FE.DE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ferrari NV (2FE.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2FE.DE торгуется в EUR, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2FE.DE показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 2.81%.

2FE.DE

1 день
1.56%
1 месяц
5.54%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-10.45%
1 год
-27.62%
3 года*
3.70%
5 лет*
11.90%
10 лет*
24.02%

MAGS

1 день
-3.00%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.85%
1 год
30.02%
3 года*
29.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2FE.DE и MAGS

2026 (YTD)202520242023
2FE.DE
Ferrari NV		-4.66%-21.82%35.22%23.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.81%8.39%74.79%35.79%

Correlation

The correlation between 2FE.DE and MAGS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari NV

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с 2FE.DE:
2FE.DE с PAF.L2FE.DE с NUKL.DE2FE.DE с ^GSPC2FE.DE с VOO2FE.DE с WFSPX2FE.DE с SPY2FE.DE с TM
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

2FE.DE vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2FE.DE
Ранг доходности на риск 2FE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2FE.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FE.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2FE.DE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2FE.DEMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.48

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.98

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.68

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.22

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2FE.DE vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2FE.DE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FE.DE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2FE.DEMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.48

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.36

-0.69

Просадки

Сравнение просадок 2FE.DE и MAGS

Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, что больше максимальной просадки MAGS в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2FE.DEMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.91%

-35.73%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.95%

-17.97%

-19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.48%

-35.73%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.94%

-5.09%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.00%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.27%

5.76%

+18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 2FE.DE и MAGS

Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2FE.DEMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

5.16%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

14.10%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

20.60%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

26.71%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

26.71%

+0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2FE.DE и MAGS

Дивидендная доходность 2FE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
2FE.DE
Ferrari NV		1.20%0.93%0.59%0.59%0.67%0.38%0.59%0.69%0.82%0.72%0.82%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2FE.DE and MAGS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2FE.DE и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор