Сравнение 2FE.DE с MAGS
2FE.DE (Ferrari NV) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, 2FE.DE returned 5.30%/yr vs 30.18%/yr for MAGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2FE.DE и MAGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2FE.DE торгуется в EUR, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2FE.DE показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.42%.
2FE.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 24.65%
- Всё время*
- 22.13%
MAGS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам 2FE.DE и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
2FE.DE Ferrari NV | 3.17% | -22.01% | 35.55% | 24.30% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.42% | 8.39% | 74.79% | 34.23% |
Correlation
The correlation between 2FE.DE and MAGS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2FE.DE vs. MAGS — Ранг доходности на риск
2FE.DE
MAGS
Сравнение 2FE.DE c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2FE.DE | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.17 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.40 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2FE.DE и MAGS
Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки MAGS в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2FE.DE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -35.73% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.95% | -17.97% | -19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.48% | -35.73% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -3.61% | -28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -5.99% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 6.16% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2FE.DE и MAGS
Ferrari NV (2FE.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.03% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2FE.DE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.24% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 15.68% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 21.29% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 26.62% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 26.62% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2FE.DE и MAGS
Дивидендная доходность 2FE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MAGS в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FE.DE Ferrari NV | 1.11% | 0.93% | 0.59% | 0.59% | 0.67% | 0.38% | 0.59% | 0.69% | 0.82% | 0.72% | 0.82% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.46% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
2FE.DE and MAGS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2FE.DE и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор