PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ferrari NV (2FE.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0011585146
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация€73.98B
Прибыль на акцию (12 мес.)€7.68
Цена/прибыль53.70
PEG коэффициент14.55
Общая выручка (12 мес.)€4.82B
Валовая прибыль (12 мес.)€2.40B
EBITDA (12 мес.)€1.74B
Годовой диапазон€276.84 - €450.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 2FE.DE с TM, 2FE.DE с NUKL.DE, 2FE.DE с PAF.L, 2FE.DE с WFSPX, 2FE.DE с SPY, 2FE.DE с ^GSPC, 2FE.DE с VOO, 2FE.DE с HESAY, 2FE.DE с SXR8.DE, 2FE.DE с MAGS

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Ferrari NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.62%
8.79%
2FE.DE (Ferrari NV)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ferrari NV показал доход в 33.12% с начала года и 44.55% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.12%19.50%
1 месяц-8.47%3.09%
6 месяцев5.63%10.74%
1 год44.55%33.68%
5 лет (среднегодовая)24.88%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2FE.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.40%20.25%3.80%-3.74%-2.51%1.03%0.05%17.29%-6.09%33.12%
202313.22%7.22%1.75%1.77%5.83%12.19%-2.67%0.76%-4.57%1.96%15.83%-7.08%53.30%
2022-10.44%-5.26%3.37%2.64%-10.73%-3.56%17.99%-6.37%-0.75%4.23%6.16%-4.81%-10.50%
2021-9.46%-6.24%10.41%0.44%-1.96%-0.49%5.81%-0.05%-1.20%12.72%13.34%-2.11%19.99%
20202.79%-7.58%0.04%2.08%5.89%0.07%-0.43%7.93%-3.74%-2.70%15.69%7.49%28.67%
201925.93%4.29%5.48%2.07%5.71%11.86%1.96%-1.61%-1.33%1.45%7.01%-2.96%74.33%
20188.74%6.79%-4.95%5.40%9.36%4.39%-2.32%-1.01%5.28%-12.69%-6.77%-10.75%-1.79%
20173.28%7.17%12.60%0.70%10.93%-1.87%17.98%7.93%-2.66%7.79%-9.77%-2.90%59.91%
2016-16.58%-4.52%4.53%8.15%-2.35%-4.22%9.41%8.41%7.04%3.99%6.95%8.23%28.70%
2015-8.22%-4.69%-0.23%-12.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2FE.DE среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2FE.DE, с текущим значением в 8989
2FE.DE (Ferrari NV)
Ранг коэф-та Шарпа 2FE.DE, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FE.DE, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FE.DE, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FE.DE, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FE.DE, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferrari NV (2FE.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2FE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2FE.DE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2FE.DE, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2FE.DE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2FE.DE, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2FE.DE, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

Ferrari NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.94
2.29
2FE.DE (Ferrari NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ferrari NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд€2.44€1.81€1.36€0.87€1.13€1.03€0.71€0.64€0.46

Дивидендный доход

0.60%0.59%0.67%0.38%0.59%0.69%0.82%0.72%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferrari NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€2.44€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.44
2023€0.00€0.00€0.00€1.81€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.81
2022€0.00€0.00€0.00€1.36€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.36
2021€0.00€0.00€0.00€0.87€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.87
2020€0.00€0.00€0.00€1.13€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.13
2019€0.00€0.00€0.00€1.03€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.03
2018€0.00€0.00€0.00€0.71€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.71
2017€0.00€0.00€0.00€0.64€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.64
2016€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Ferrari NV дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.8%
У Ferrari NV коэффициент выплат составляет 31.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ferrari NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.20%
-0.67%
2FE.DE (Ferrari NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ferrari NV показал максимальную просадку в 45.91%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Ferrari NV составляет 9.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.91%26 окт. 2015 г.7511 февр. 2016 г.20124 нояб. 2016 г.276
-33.49%23 нояб. 2021 г.14214 июн. 2022 г.1662 февр. 2023 г.308
-33.26%18 июн. 2018 г.13527 дек. 2018 г.9315 мая 2019 г.228
-30.02%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.10817 авг. 2020 г.124
-18.64%4 янв. 2021 г.455 мар. 2021 г.11011 авг. 2021 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ferrari NV составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.86%
3.21%
2FE.DE (Ferrari NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferrari NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ferrari NV по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
20.040.060.053.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2FE.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 2FE.DE значение P/E равно 53.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio
20.040.060.080.014.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2FE.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 2FE.DE значение PEG равно 14.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ferrari NV.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию