PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B79.DE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B79.DE с SPYI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

2B79.DE и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B79.DE и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-12.42%-6.47%29.11%28.57%-13.98%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-0.68%2.82%26.89%14.55%-8.73%
Разные валюты инструментов

2B79.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.09%.

2B79.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-16.75%
1 год
-11.98%
3 года*
7.73%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.93%
1 год
8.74%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с SCHG2B79.DE с ^NDX2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий 2B79.DE и SPYI

2B79.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF

Доходность на риск

2B79.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B79.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B79.DESPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.47

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

0.76

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.66

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.03

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B79.DE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B79.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B79.DE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B79.DESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.47

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между 2B79.DE и SPYI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B79.DE и SPYI

2B79.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.

TTM2025202420232022
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.41%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и SPYI

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

2B79.DESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-16.47%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-7.72%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.14%

-4.36%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-1.86%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

2.13%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и SPYI

iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B79.DESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.14%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.75%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

18.73%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

14.14%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

14.14%

+5.65%