PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B79.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B79.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B79.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-12.42%-6.47%29.11%28.57%-32.56%8.74%28.52%29.93%-1.19%12.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

2B79.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

2B79.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-16.75%
1 год
-11.98%
3 года*
7.73%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с SCHG2B79.DE с ^NDX2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L2B79.DE с SPYI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

2B79.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B79.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B79.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.41

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

0.71

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.62

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

2.56

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B79.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B79.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B79.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B79.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между 2B79.DE и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

2B79.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-56.78%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-9.10%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-25.43%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.14%

-5.67%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.75%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

2.62%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и ^GSPC

iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B79.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.36%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.93%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

20.68%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

16.80%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.63%

+1.16%