Сравнение 2B79.DE с ^GSPC
2B79.DE (iShares Digitalisation UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Digitalisation, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, 2B79.DE returned 0.21%/yr vs 12.52%/yr for ^GSPC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 2B79.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B79.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B79.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.82%.
2B79.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам 2B79.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B79.DE iShares Digitalisation UCITS ETF | 1.28% | -6.48% | 29.09% | 28.64% | -32.59% | 8.74% | 28.55% | 30.02% | -1.20% | 12.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.82% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 2B79.DE and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between 2B79.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B79.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
2B79.DE
^GSPC
Сравнение 2B79.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B79.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.30 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 12.19 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B79.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B79.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -51.62% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.07% | -7.57% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -23.99% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -23.99% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | 0.00% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -9.08% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 2.04% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B79.DE и ^GSPC
iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B79.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.15% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.23% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 12.64% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.87% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.61% | +2.27% |
Часто задаваемые вопросы
2B79.DE and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2B79.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор