PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B79.DE с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B79.DE с VUSA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

2B79.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B79.DE и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-12.42%-6.47%29.11%28.57%-32.56%8.74%28.52%29.93%-1.19%12.33%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.64%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.64%.

2B79.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-16.75%
1 год
-11.98%
3 года*
7.73%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
—

VUSA.AS

1 день
0.23%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.36%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с SCHG2B79.DE с ^NDX2B79.DE с EQQQ.L2B79.DE с SPYI
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий 2B79.DE и VUSA.AS

2B79.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.

2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

2B79.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B79.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B79.DEVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.60

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

0.91

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.59

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

12.24

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B79.DE vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B79.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B79.DE и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B79.DEVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.87

-0.52

Корреляция

Корреляция между 2B79.DE и VUSA.AS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B79.DE и VUSA.AS

2B79.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и VUSA.AS

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

2B79.DEVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-33.64%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-8.46%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-23.24%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.14%

-5.02%

-20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.11%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

2.09%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и VUSA.AS

iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B79.DEVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.54%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.49%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

16.97%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

15.13%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.05%

+3.74%