Сравнение 2B79.DE с SCHG
2B79.DE (iShares Digitalisation UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - 2B79.DE is a Technology Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Digitalisation, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B79.DE returned 1.74%/yr vs 16.75%/yr for SCHG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B79.DE charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности 2B79.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B79.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B79.DE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.00%.
2B79.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам 2B79.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B79.DE iShares Digitalisation UCITS ETF | 1.48% | -6.47% | 29.11% | 28.57% | -32.56% | 8.74% | 28.52% | 29.93% | -1.19% | 12.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.62% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between 2B79.DE and SCHG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between 2B79.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B79.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
2B79.DE
SCHG
Сравнение 2B79.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B79.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.53 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.41 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B79.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.51 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.77 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок 2B79.DE и SCHG
Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B79.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -31.88% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -15.64% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -28.18% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -30.34% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -1.27% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -5.23% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 5.40% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B79.DE и SCHG
iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B79.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.87% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.10% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 15.82% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.96% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 21.86% | -2.06% |
Сравнение комиссий 2B79.DE и SCHG
2B79.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B79.DE и SCHG
2B79.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B79.DE iShares Digitalisation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
2B79.DE and SCHG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for 2B79.DE.
2B79.DE is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. 2B79.DE tracks iSTOXX® FactSet Digitalisation, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for 2B79.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для 2B79.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор