PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B79.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B79.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B79.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-12.42%-6.47%29.11%28.57%-32.56%8.74%28.52%29.93%-1.19%12.33%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

2B79.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

2B79.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-16.75%
1 год
-11.98%
3 года*
7.73%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с SCHG2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L2B79.DE с SPYI
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

2B79.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B79.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B79.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.60

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.00

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.06

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.52

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B79.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B79.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B79.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B79.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между 2B79.DE и ^NDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и ^NDX

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

2B79.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-82.90%

+44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-12.12%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-35.56%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.14%

-7.94%

-17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-24.72%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

3.52%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) составляет 4.62%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B79.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.50%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

13.15%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

24.92%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

22.25%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.85%

-3.06%