Сравнение 2B79.DE с ^NDX
2B79.DE (iShares Digitalisation UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Digitalisation, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, 2B79.DE returned 0.21%/yr vs 16.65%/yr for ^NDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 2B79.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B79.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B79.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 23.49%.
2B79.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение доходности по годам 2B79.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B79.DE iShares Digitalisation UCITS ETF | 1.28% | -6.48% | 29.09% | 28.64% | -32.59% | 8.74% | 28.55% | 30.02% | -1.20% | 12.39% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 23.49% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between 2B79.DE and ^NDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between 2B79.DE and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B79.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
2B79.DE
^NDX
Сравнение 2B79.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B79.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.40 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.41 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B79.DE и ^NDX
Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B79.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -46.44% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.07% | -11.19% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -27.30% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -31.53% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -0.06% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -8.00% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 3.65% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B79.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) составляет 4.85%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B79.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 8.66% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 13.80% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.04% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.52% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.96% | -2.08% |
Часто задаваемые вопросы
2B79.DE and ^NDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2B79.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор