PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B79.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B79.DE с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B79.DE (iShares Digitalisation UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Digitalisation, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B79.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.

2B79.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
9.09%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.07%
1 год
-3.45%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.74%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
7.55%
С начала года
21.80%
6 месяцев
18.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B79.DE и ^NDX

2026 (YTD)2025
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		1.48%-5.30%
^NDX
NASDAQ 100 Index		16.93%12.54%

Correlation

The correlation between 2B79.DE and ^NDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с SCHG2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L2B79.DE с SPYI
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

2B79.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B79.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B79.DE^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B79.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B79.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.30

-1.88

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и ^NDX

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B79.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-11.19%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-0.69%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-2.54%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и ^NDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B79.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.28%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

16.28%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

16.28%

+3.52%

Часто задаваемые вопросы

2B79.DE and ^NDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B79.DE и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор