PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с MSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ping An Insurance (2318.HK) и MSCI Inc. (MSCI).

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2318.HK и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-6.98%49.26%39.82%-27.80%-2.29%-38.64%6.30%36.50%-12.57%114.12%
MSCI
MSCI Inc.		-5.41%-2.98%6.75%22.89%-23.21%38.89%73.60%76.26%18.21%63.88%
Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 9.58% против 23.29% соответственно.

2318.HK

1 день
1.93%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
14.23%
1 год
36.46%
3 года*
12.31%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
9.58%

MSCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-3.40%
3 года*
-0.23%
5 лет*
5.90%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

MSCI Inc.

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с BRK-B2318.HK с 0066.HK
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

2318.HK vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2318.HKMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.11

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.05

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.17

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

-0.47

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2318.HK vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2318.HKMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.11

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между 2318.HK и MSCI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и MSCI

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MSCI в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		4.63%4.30%5.79%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%3.16%1.50%1.67%1.98%
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и MSCI

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

2318.HKMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-69.06%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-18.07%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-43.74%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-43.74%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.49%

-16.53%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-13.12%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

6.54%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и MSCI

Ping An Insurance (2318.HK) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2318.HKMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

6.60%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

21.12%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

30.04%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

30.50%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

30.98%

+2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, MSCI значения в USD