PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2318.HK (Ping An Insurance) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 51.41%/yr for FIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 102.71%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 51.41% соответственно.

2318.HK

1 день
0.53%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-7.25%
1 год
26.25%
3 года*
9.47%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.85%

FIX

1 день
1.84%
1 месяц
-8.00%
С начала года
102.71%
6 месяцев
95.43%
1 год
281.26%
3 года*
128.84%
5 лет*
87.32%
10 лет*
51.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2318.HK и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-9.25%49.42%39.68%-27.80%-2.29%-38.58%6.19%36.50%-13.93%114.12%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		102.71%121.29%105.82%79.59%17.18%90.01%6.25%14.46%0.96%33.15%

Correlation

The correlation between 2318.HK and FIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between 2318.HK and FIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

2318.HK vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2318.HKFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
5.12

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.92

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

17.59

-16.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

59.44

-56.79

2318.HK vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и FIX

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки FIX в -57.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2318.HKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-57.36%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-15.73%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-46.15%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-46.15%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-50.17%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-8.00%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-14.09%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

4.65%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и FIX

Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2318.HKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

15.33%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

38.29%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

54.06%

-25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

44.70%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

42.45%

-9.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и FIX

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, FIX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2318.HK and FIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор