PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с CDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с CDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2318.HK (Ping An Insurance) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 7.19%/yr for CDE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как CDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции 2318.HK превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.19% соответственно.

2318.HK

1 день
0.53%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-7.25%
1 год
26.25%
3 года*
9.47%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.85%

CDE

1 день
4.87%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
0.48%
1 год
85.63%
3 года*
74.16%
5 лет*
10.13%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2318.HK и CDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-9.25%49.42%39.68%-27.80%-2.29%-38.58%6.19%36.50%-13.93%114.12%
CDE
Coeur Mining, Inc.		-2.78%212.31%74.55%-2.99%-33.22%-51.04%27.52%79.81%-40.27%-16.86%

Correlation

The correlation between 2318.HK and CDE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.09

The correlation between 2318.HK and CDE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

Coeur Mining, Inc.

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B
Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с FSMCDE с BTGCDE с AUCDE с GLD

Доходность на риск

2318.HK vs. CDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2318.HKCDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.82

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.02

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

4.01

-1.37

2318.HK vs. CDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и CDE

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки CDE в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и CDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2318.HKCDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-96.63%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-43.08%

+21.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-43.08%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-80.73%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-87.34%

+20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-66.41%

+42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-76.02%

+45.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

21.65%

-12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и CDE

Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2318.HKCDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

22.44%

-18.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

55.26%

-32.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

71.04%

-42.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

68.29%

-27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

68.80%

-35.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и CDE

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности CDE в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, CDE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2318.HK and CDE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и CDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор