PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1YD.DE с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1YD.DE с QCOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1YD.DE (Broadcom Inc) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, 1YD.DE returned 39.76%/yr vs 17.70%/yr for QCOM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1YD.DE торгуется в EUR, в то время как QCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 30.03%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 39.76% против 17.70% соответственно.

1YD.DE

1 день
-15.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
19.60%
6 месяцев
7.40%
1 год
55.13%
3 года*
70.14%
5 лет*
58.20%
10 лет*
39.76%

QCOM

1 день
-10.26%
1 месяц
14.77%
С начала года
30.03%
6 месяцев
26.09%
1 год
48.43%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.59%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1YD.DE и QCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1YD.DE
Broadcom Inc		19.60%31.96%126.55%100.20%-10.78%74.73%28.39%30.62%0.10%25.52%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		30.03%0.33%15.46%31.02%-34.78%31.40%62.49%64.40%-3.25%-10.49%

Correlation

The correlation between 1YD.DE and QCOM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.27

The correlation between 1YD.DE and QCOM shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с 1YD.DE:
1YD.DE с ASME.DE1YD.DE с ASML1YD.DE с AMD.DE1YD.DE с META1YD.DE с AMZN1YD.DE с COST1YD.DE с TSM
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

1YD.DE vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1YD.DE
Ранг доходности на риск 1YD.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1YD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1YD.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1YD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1YD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1YD.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1YD.DE c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1YD.DEQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.70

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.48

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

3.28

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1YD.DE vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCOM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1YD.DEQCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.34

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.37

+0.96

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и QCOM

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1YD.DEQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.15%

-47.40%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.00%

-32.86%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-47.40%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.23%

-47.40%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-47.40%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-12.73%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-15.90%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

14.82%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и QCOM

Текущая волатильность для Broadcom Inc (1YD.DE) составляет 21.05%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 29.40%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1YD.DEQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.05%

29.40%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

39.83%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

46.55%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

40.13%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.79%

38.96%

+0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и QCOM

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QCOM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1YD.DE
Broadcom Inc		0.51%0.61%0.76%1.49%2.68%1.84%2.87%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.66%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1YD.DE значения в EUR, QCOM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1YD.DE and QCOM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1YD.DE и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор