Сравнение 1YD.DE с ASML
1YD.DE (Broadcom Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — 1YD.DE in Semiconductors, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, 1YD.DE returned 39.76%/yr vs 33.20%/yr for ASML. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1YD.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1YD.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1YD.DE показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 57.01%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 39.76% против 33.20% соответственно.
1YD.DE
- 1 день
- -15.49%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- 70.14%
- 5 лет*
- 58.20%
- 10 лет*
- 39.76%
ASML
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 57.01%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 33.20%
Сравнение доходности по годам 1YD.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 19.60% | 31.96% | 126.55% | 100.20% | -10.78% | 74.73% | 28.39% | 30.62% | 0.10% | 25.52% |
ASML ASML Holding N.V. | 57.01% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between 1YD.DE and ASML is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1YD.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
1YD.DE
ASML
Сравнение 1YD.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1YD.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 7.42 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 18.95 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1YD.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.99 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.54 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.88 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.80 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок 1YD.DE и ASML
Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1YD.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -58.22% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.00% | -16.25% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -46.09% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.23% | -49.06% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -49.06% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -5.84% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -13.93% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 6.35% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1YD.DE и ASML
Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1YD.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 14.23% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 31.58% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 40.25% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 40.67% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 37.71% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1YD.DE и ASML
Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ASML в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 0.51% | 0.61% | 0.76% | 1.49% | 2.68% | 1.84% | 2.87% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1YD.DE and ASML have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1YD.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор