PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1YD.DE с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1YD.DE с ASML

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1YD.DE (Broadcom Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — 1YD.DE in Semiconductors, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, 1YD.DE returned 81.48%/yr vs 21.26%/yr for ASML. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1YD.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.85%.

1YD.DE

1 день
3.53%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
12.50%
С начала года
12.77%
1 год
39.08%
3 года*
71.99%
5 лет*
81.48%
10 лет*
—
Всё время*
88.44%

ASML

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.51%
6 месяцев
30.53%
С начала года
67.85%
1 год
142.93%
3 года*
36.07%
5 лет*
21.26%
10 лет*
33.07%
Всё время*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1YD.DE и ASML

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
1YD.DE
Broadcom Inc		12.77%32.12%144.32%152.44%22.68%142.94%114.40%23.83%
ASML
ASML Holding N.V.		67.85%37.93%-1.61%35.71%-26.18%76.41%52.37%13.00%

Correlation

The correlation between 1YD.DE and ASML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с 1YD.DE:
1YD.DE с ASME.DE1YD.DE с AMD.DE1YD.DE с META1YD.DE с AMZN1YD.DE с COST1YD.DE с TSM1YD.DE с QCOM
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

1YD.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1YD.DE
Ранг доходности на риск 1YD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1YD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1YD.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1YD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1YD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1YD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1YD.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1YD.DEASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.28

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.63

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

9.36

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

27.14

-24.31

1YD.DE vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и ASML

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1YD.DEASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.15%

-58.22%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.41%

-15.36%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.21%

-46.09%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-49.06%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-12.54%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-13.96%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

5.31%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и ASML

Текущая волатильность для Broadcom Inc (1YD.DE) составляет 11.87%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1YD.DEASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

17.21%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

34.64%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.06%

43.99%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

41.64%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.06%

38.19%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и ASML

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ASML в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1YD.DE
Broadcom Inc		0.66%0.71%5.07%18.76%32.68%25.02%38.20%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

1YD.DE and ASML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1YD.DE и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор