PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 1YD.DE с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1YD.DE с ASML

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc (1YD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 1YD.DE или ASML.

Корреляция

Корреляция между 1YD.DE и ASML составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9,149.56%
2,045.57%
1YD.DE
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1YD.DE:

0.93

ASML:

-0.46

Коэф-т Сортино

1YD.DE:

1.61

ASML:

-0.35

Коэф-т Омега

1YD.DE:

1.21

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

1YD.DE:

1.15

ASML:

-0.47

Коэф-т Мартина

1YD.DE:

3.26

ASML:

-0.74

Индекс Язвы

1YD.DE:

15.56%

ASML:

29.21%

Дневная вол-ть

1YD.DE:

56.62%

ASML:

48.34%

Макс. просадка

1YD.DE:

-46.15%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

1YD.DE:

-21.12%

ASML:

-35.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1YD.DE:

€841.82B

ASML:

$271.44B

EPS

1YD.DE:

€1.90

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

1YD.DE:

93.91

ASML:

27.55

Коэффициент PEG

1YD.DE:

0.53

ASML:

1.33

Коэффициент P/S

1YD.DE:

15.44

ASML:

8.81

Коэффициент P/B

1YD.DE:

13.71

ASML:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

1YD.DE:

€42.04B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

1YD.DE:

€27.50B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

1YD.DE:

€19.89B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 39.76% против 21.81% соответственно.

1YD.DE

С начала года

-18.57%

1 месяц

28.67%

6 месяцев

8.54%

1 год

53.25%

5 лет

55.87%

10 лет

39.76%

ASML

С начала года

2.43%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

6.04%

1 год

-21.97%

5 лет

19.44%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1YD.DE и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
1YD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 1YD.DE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1YD.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1YD.DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1YD.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1YD.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1YD.DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1YD.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
-0.45
1YD.DE
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и ASML

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ASML в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
1YD.DE
Broadcom Inc		1.00%0.79%1.54%2.77%1.90%2.96%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.96%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и ASML

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.93%
-35.13%
1YD.DE
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и ASML

Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
12.46%
1YD.DE
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.92B
7.74B
(1YD.DE) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 1YD.DE значения в EUR, ASML значения в USD

Сравнение рентабельности 1YD.DE и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
68.0%
54.0%
(1YD.DE) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
1YD.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

1YD.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

1YD.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.