Сравнение 1YD.DE с COST
1YD.DE (Broadcom Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. 1YD.DE operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 1YD.DE returned 81.48%/yr vs 19.72%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1YD.DE и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1YD.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1YD.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.98%.
1YD.DE
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 39.08%
- 3 года*
- 71.99%
- 5 лет*
- 81.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.44%
COST
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 20.34%
- Всё время*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам 1YD.DE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 12.77% | 32.12% | 144.32% | 152.44% | 22.68% | 142.94% | 114.40% | 23.83% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.98% | -16.62% | 48.84% | 44.54% | -14.03% | 63.18% | 21.73% | -2.52% |
Correlation
The correlation between 1YD.DE and COST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between 1YD.DE and COST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1YD.DE vs. COST — Ранг доходности на риск
1YD.DE
COST
Сравнение 1YD.DE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1YD.DE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.10 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1YD.DE и COST
Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что больше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1YD.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -38.85% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -15.28% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.21% | -29.57% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -29.57% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -19.89% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -8.21% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 7.26% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1YD.DE и COST
Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1YD.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.35% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 15.86% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.06% | 20.87% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 23.28% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.06% | 22.72% | +20.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1YD.DE и COST
Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 0.66% | 0.71% | 5.07% | 18.76% | 32.68% | 25.02% | 38.20% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1YD.DE and COST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1YD.DE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор