PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1YD.DE с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1YD.DE с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1YD.DE (Broadcom Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. 1YD.DE operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 1YD.DE returned 39.76%/yr vs 22.22%/yr for COST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1YD.DE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Broadcom Inc (1YD.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1YD.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1YD.DE показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции 1YD.DE превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 39.76% против 22.22% соответственно.

1YD.DE

1 день
-15.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
19.60%
6 месяцев
7.40%
1 год
55.13%
3 года*
70.14%
5 лет*
58.20%
10 лет*
39.76%

COST

1 день
0.75%
1 месяц
-0.47%
С начала года
15.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
-3.95%
3 года*
22.07%
5 лет*
22.82%
10 лет*
22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1YD.DE и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1YD.DE
Broadcom Inc		19.60%31.96%126.55%100.20%-10.78%74.73%28.39%30.62%0.10%25.52%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.24%-16.62%48.84%44.54%-14.03%63.18%21.73%48.99%15.79%7.33%

Correlation

The correlation between 1YD.DE and COST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.14

The correlation between 1YD.DE and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с 1YD.DE:
1YD.DE с ASME.DE1YD.DE с ASML1YD.DE с AMD.DE1YD.DE с META1YD.DE с AMZN1YD.DE с TSM1YD.DE с QCOM
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

1YD.DE vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1YD.DE
Ранг доходности на риск 1YD.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1YD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1YD.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1YD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1YD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1YD.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1YD.DE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1YD.DECOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.20

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.14

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.21

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

-0.45

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1YD.DE vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1YD.DE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1YD.DE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1YD.DECOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.20

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.84

+0.49

Просадки

Сравнение просадок 1YD.DE и COST

Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что больше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1YD.DECOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.15%

-38.85%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.00%

-18.64%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-29.57%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.23%

-29.57%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-29.57%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-17.56%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.13%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

8.79%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 1YD.DE и COST

Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1YD.DECOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.05%

8.41%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

15.84%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

20.43%

+24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

23.10%

+17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.79%

22.68%

+17.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1YD.DE и COST

Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1YD.DE
Broadcom Inc		0.51%0.61%0.76%1.49%2.68%1.84%2.87%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1YD.DE и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1YD.DE значения в EUR, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1YD.DE and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1YD.DE и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор