PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ALV.MI с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1ALV.MI с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1ALV.MI (Allianz SE) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 1ALV.MI in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, 1ALV.MI returned 15.35%/yr vs 15.94%/yr for V. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1ALV.MI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Allianz SE (1ALV.MI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1ALV.MI торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ALV.MI показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 1ALV.MI имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции V немного впереди с 15.94%.

1ALV.MI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.72%
1 год
13.34%
3 года*
26.48%
5 лет*
16.64%
10 лет*
15.35%

V

1 день
0.22%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.84%
3 года*
10.94%
5 лет*
8.66%
10 лет*
15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1ALV.MI и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1ALV.MI
Allianz SE		-1.29%41.28%27.38%24.91%3.79%7.10%-2.95%28.82%-3.70%28.60%
V
Visa Inc.		-6.07%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between 1ALV.MI and V is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.22

The correlation between 1ALV.MI and V shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE

Visa Inc.

Часто сравнивают с 1ALV.MI:
1ALV.MI с BRO1ALV.MI с JPM1ALV.MI с SPY1ALV.MI с VOO1ALV.MI с AXA.DE1ALV.MI с ALV.DE1ALV.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

1ALV.MI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ALV.MI
Ранг доходности на риск 1ALV.MI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ALV.MI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ALV.MI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ALV.MI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ALV.MI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (1ALV.MI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1ALV.MIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.35

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.36

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.46

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-0.87

+2.93

1ALV.MI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ALV.MI на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ALV.MI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1ALV.MI и V

Максимальная просадка 1ALV.MI за все время составила -72.36%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ALV.MI и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1ALV.MIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.36%

-43.60%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.13%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-26.00%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-26.00%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-35.88%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-19.34%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-8.02%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

9.06%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ALV.MI и V

Allianz SE (1ALV.MI) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.86% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1ALV.MIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.68%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

17.13%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

22.49%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

23.05%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

24.94%

-1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ALV.MI и V

Дивидендная доходность 1ALV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ALV.MI
Allianz SE		4.62%3.93%4.77%4.76%5.35%4.69%4.80%4.11%4.51%3.96%4.68%4.18%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ALV.MI и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1ALV.MI значения в EUR, V значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1ALV.MI and V have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1ALV.MI и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор