Сравнение 1ALV.MI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (1ALV.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности 1ALV.MI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 1ALV.MI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ALV.MI Allianz SE | -6.25% | 41.28% | 27.38% | 24.91% | 3.79% | 7.10% | -2.95% | 28.88% | -3.66% | 28.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
1ALV.MI торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1ALV.MI показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции 1ALV.MI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.88% соответственно.
1ALV.MI
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 15.57%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1ALV.MI vs. VOO — Ранг доходности на риск
1ALV.MI
VOO
Сравнение 1ALV.MI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (1ALV.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1ALV.MI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 2.97 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1ALV.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между 1ALV.MI и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1ALV.MI и VOO
Дивидендная доходность 1ALV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ALV.MI Allianz SE | 4.19% | 3.93% | 4.77% | 4.76% | 5.35% | 4.69% | 4.80% | 4.11% | 4.51% | 3.96% | 4.68% | 4.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок 1ALV.MI и VOO
Максимальная просадка 1ALV.MI за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ALV.MI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| 1ALV.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.11% | -33.99% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.98% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -24.52% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -33.99% | -14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.55% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -3.72% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.55% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1ALV.MI и VOO
Allianz SE (1ALV.MI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что 1ALV.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 1ALV.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.29% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 9.82% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 20.47% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.71% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 18.57% | +4.56% |