PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ALV.MI с AXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1ALV.MI с AXA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (1ALV.MI) и AXA SA (AXA.DE).

Доходность

Сравнение доходности 1ALV.MI и AXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Allianz SE (1ALV.MI) и AXA SA (AXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1ALV.MI и AXA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1ALV.MI
Allianz SE		-6.25%41.28%27.38%24.91%3.79%7.10%-2.95%28.88%-3.66%28.60%
AXA.DE
AXA SA		-2.33%26.57%23.34%19.39%6.51%41.69%-10.97%41.38%-19.59%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, 1ALV.MI показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у AXA.DE с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции 1ALV.MI превзошли акции AXA.DE по среднегодовой доходности: 15.57% против 14.13% соответственно.

1ALV.MI

1 день
2.65%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
7.31%
3 года*
26.03%
5 лет*
16.65%
10 лет*
15.57%

AXA.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.18%
1 год
5.96%
3 года*
19.20%
5 лет*
18.73%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE

AXA SA

Часто сравнивают с 1ALV.MI:
1ALV.MI с BRO1ALV.MI с JPM1ALV.MI с SPY1ALV.MI с ALV.DE1ALV.MI с VOO1ALV.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с AXA.DE:
AXA.DE с ALV.DEAXA.DE с AIGAXA.DE с TOTB.DEAXA.DE с SREN.SWAXA.DE с CSPX.LAXA.DE с SPYAXA.DE с CNDX.L

Доходность на риск

1ALV.MI vs. AXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ALV.MI
Ранг доходности на риск 1ALV.MI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ALV.MI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ALV.MI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ALV.MI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ALV.MI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ALV.MI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AXA.DE
Ранг доходности на риск AXA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXA.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ALV.MI c AXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (1ALV.MI) и AXA SA (AXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1ALV.MIAXA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.27

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.47

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.36

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

0.63

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1ALV.MI vs. AXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ALV.MI на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXA.DE равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ALV.MI и AXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1ALV.MIAXA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между 1ALV.MI и AXA.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ALV.MI и AXA.DE

Дивидендная доходность 1ALV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности AXA.DE в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ALV.MI
Allianz SE		4.19%3.93%4.77%4.76%5.35%4.69%4.80%4.11%4.51%3.96%4.68%4.18%
AXA.DE
AXA SA		5.35%5.22%5.78%5.76%5.87%5.44%10.95%5.31%6.66%4.67%4.58%3.74%

Просадки

Сравнение просадок 1ALV.MI и AXA.DE

Максимальная просадка 1ALV.MI за все время составила -73.11%, что меньше максимальной просадки AXA.DE в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ALV.MI и AXA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

1ALV.MIAXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.11%

-97.07%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.60%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-24.68%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-50.95%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-47.98%

+41.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-81.96%

+65.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

7.86%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ALV.MI и AXA.DE

Allianz SE (1ALV.MI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с AXA SA (AXA.DE) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что 1ALV.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1ALV.MIAXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.82%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.26%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

22.27%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

21.64%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

26.33%

-3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ALV.MI и AXA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию