PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ALV.MI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1ALV.MI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (1ALV.MI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 1ALV.MI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Allianz SE (1ALV.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1ALV.MI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1ALV.MI
Allianz SE		-6.25%41.28%27.38%24.91%3.79%7.10%-2.95%28.88%-3.66%28.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

1ALV.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ALV.MI показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции 1ALV.MI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.07% соответственно.

1ALV.MI

1 день
2.65%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
7.31%
3 года*
26.03%
5 лет*
16.65%
10 лет*
15.57%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1ALV.MI:
1ALV.MI с BRO1ALV.MI с JPM1ALV.MI с SPY1ALV.MI с AXA.DE1ALV.MI с ALV.DE1ALV.MI с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

1ALV.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ALV.MI
Ранг доходности на риск 1ALV.MI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ALV.MI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ALV.MI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ALV.MI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ALV.MI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ALV.MI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ALV.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (1ALV.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1ALV.MI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.43

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.73

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.66

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

2.77

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1ALV.MI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ALV.MI на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ALV.MI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1ALV.MI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между 1ALV.MI и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 1ALV.MI и ^GSPC

Максимальная просадка 1ALV.MI за все время составила -73.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ALV.MI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

1ALV.MI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.11%

-56.78%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.14%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-25.43%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-33.92%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.78%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-10.75%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.60%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ALV.MI и ^GSPC

Allianz SE (1ALV.MI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что 1ALV.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1ALV.MI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.42%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

9.93%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

20.69%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

16.81%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

18.63%

+4.50%