PortfoliosLab logo
Сравнение 1ALV.MI с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 1ALV.MI и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности 1ALV.MI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE (1ALV.MI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.53%
24.61%
1ALV.MI
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1ALV.MI:

1.87

JPM:

2.47

Коэф-т Сортино

1ALV.MI:

2.58

JPM:

3.24

Коэф-т Омега

1ALV.MI:

1.32

JPM:

1.49

Коэф-т Кальмара

1ALV.MI:

3.22

JPM:

5.79

Коэф-т Мартина

1ALV.MI:

9.79

JPM:

16.54

Индекс Язвы

1ALV.MI:

3.23%

JPM:

3.55%

Дневная вол-ть

1ALV.MI:

16.90%

JPM:

23.71%

Макс. просадка

1ALV.MI:

-72.36%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

1ALV.MI:

0.00%

JPM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1ALV.MI:

€118.24B

JPM:

$725.03B

EPS

1ALV.MI:

€24.25

JPM:

$19.75

Цена/прибыль

1ALV.MI:

12.63

JPM:

13.12

PEG коэффициент

1ALV.MI:

1.14

JPM:

5.00

Доходность по периодам

С начала года, 1ALV.MI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции 1ALV.MI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.17% против 19.91% соответственно.


1ALV.MI

С начала года

5.81%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

18.00%

1 год

31.63%

5 лет

12.55%

10 лет

13.17%

JPM

С начала года

8.67%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

24.94%

1 год

58.33%

5 лет

16.74%

10 лет

19.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1ALV.MI и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

1ALV.MI
Ранг риск-скорректированной доходности 1ALV.MI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1ALV.MI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ALV.MI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ALV.MI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ALV.MI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ALV.MI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1ALV.MI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (1ALV.MI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа 1ALV.MI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.272.28
Коэффициент Сортино 1ALV.MI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.773.04
Коэффициент Омега 1ALV.MI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.46
Коэффициент Кальмара 1ALV.MI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.085.32
Коэффициент Мартина 1ALV.MI, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.4515.13
1ALV.MI
JPM

Показатель коэффициента Шарпа 1ALV.MI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ALV.MI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.27
2.28
1ALV.MI
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ALV.MI и JPM

Дивидендная доходность 1ALV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности JPM в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
1ALV.MI
Allianz SE
4.51%4.77%4.76%5.35%4.69%4.80%4.11%4.51%3.96%4.68%4.18%3.87%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.85%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок 1ALV.MI и JPM

Максимальная просадка 1ALV.MI за все время составила -72.36%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ALV.MI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.81%
0
1ALV.MI
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности 1ALV.MI и JPM

Текущая волатильность для Allianz SE (1ALV.MI) составляет 4.56%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что 1ALV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.56%
6.06%
1ALV.MI
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ALV.MI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 1ALV.MI значения в EUR, JPM значения в USD