PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AI.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 10.04%/yr vs 20.33%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 17.22%.

10AI.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
1.77%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.59%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SXRY.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
3.87%
С начала года
17.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.08%
3 года*
29.01%
5 лет*
20.33%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		9.82%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.12%27.74%-12.64%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		17.22%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-19.94%

Correlation

The correlation between 10AI.DE and SXRY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.84

The correlation between 10AI.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

10AI.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

10AI.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.26

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.09

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.71

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

13.73

-5.04

10AI.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.69%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AI.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.69%

-43.59%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.69%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.61%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-25.00%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.82%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-11.60%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 2.93%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AI.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.01%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.81%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

15.91%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

18.29%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

19.60%

-3.64%

Сравнение комиссий 10AI.DE и SXRY.DE

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.29%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.19%3.15%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

10AI.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

10AI.DE tracks MSCI Europe, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор