PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0QMG.L с ALIZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0QMG.L с ALIZY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Allianz SE ADR (ALIZY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0QMG.L или ALIZY.

Корреляция

Корреляция между 0QMG.L и ALIZY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0QMG.L и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0QMG.L:

1.93

ALIZY:

2.37

Коэф-т Сортино

0QMG.L:

2.26

ALIZY:

3.12

Коэф-т Омега

0QMG.L:

1.38

ALIZY:

1.45

Коэф-т Кальмара

0QMG.L:

2.72

ALIZY:

4.44

Коэф-т Мартина

0QMG.L:

11.98

ALIZY:

12.18

Индекс Язвы

0QMG.L:

3.00%

ALIZY:

4.29%

Дневная вол-ть

0QMG.L:

19.43%

ALIZY:

20.80%

Макс. просадка

0QMG.L:

-49.94%

ALIZY:

-86.70%

Текущая просадка

0QMG.L:

-1.22%

ALIZY:

-1.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0QMG.L:

CHF 16.24B

ALIZY:

$163.63B

EPS

0QMG.L:

CHF 39.93

ALIZY:

$2.85

Коэффициент P/E

0QMG.L:

0.12

ALIZY:

14.88

Коэффициент P/S

0QMG.L:

1.36

ALIZY:

1.52

Коэффициент P/B

0QMG.L:

0.00

ALIZY:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

0QMG.L:

CHF 15.28B

ALIZY:

$93.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

0QMG.L:

CHF 7.96B

ALIZY:

$105.76B

EBITDA (12 мес.)

0QMG.L:

CHF 2.13B

ALIZY:

$7.37B

Доходность по периодам

С начала года, 0QMG.L показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции 0QMG.L превзошли акции ALIZY по среднегодовой доходности: 22.44% против 14.89% соответственно.

0QMG.L

С начала года

19.84%

1 месяц

18.82%

6 месяцев

15.30%

1 год

37.69%

5 лет

25.54%

10 лет

22.44%

ALIZY

С начала года

37.85%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

37.00%

1 год

48.76%

5 лет

24.92%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0QMG.L и ALIZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0QMG.L
Ранг риск-скорректированной доходности 0QMG.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0QMG.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QMG.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QMG.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QMG.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QMG.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0QMG.L c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0QMG.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIZY равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QMG.L и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0QMG.L и ALIZY

Дивидендная доходность 0QMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как ALIZY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0QMG.L
Swiss Life Holding AG		3.94%4.73%5.14%5.22%3.73%4.83%0.51%3.57%3.19%2.95%2.70%0.00%
ALIZY
Allianz SE ADR		0.00%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%

Просадки

Сравнение просадок 0QMG.L и ALIZY

Максимальная просадка 0QMG.L за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки ALIZY в -86.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QMG.L и ALIZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 0QMG.L и ALIZY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0QMG.L и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Life Holding AG и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.32B
35.93B
(0QMG.L) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 0QMG.L значения в CHF, ALIZY значения в USD