PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0QMG.L с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0QMG.L с ALIZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0QMG.L (Swiss Life Holding AG) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 0QMG.L in Insurance - Property & Casualty, ALIZY in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, 0QMG.L returned 17.81%/yr vs 12.81%/yr for ALIZY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 0QMG.L и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0QMG.L торгуется в CHF, в то время как ALIZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALIZY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0QMG.L показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью -1.90%.

0QMG.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-0.98%
1 год
5.10%
3 года*
21.39%
5 лет*
17.81%
10 лет*
17.25%

ALIZY

1 день
0.60%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
4.29%
1 год
8.15%
3 года*
24.34%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0QMG.L и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
0QMG.L
Swiss Life Holding AG		-5.31%36.82%25.96%28.52%-11.09%42.32%-9.85%
ALIZY
Allianz SE ADR		-1.90%37.14%30.11%19.46%-3.03%3.04%-3.02%

Correlation

The correlation between 0QMG.L and ALIZY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.50

The correlation between 0QMG.L and ALIZY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0QMG.L:

CHF 23.19B

ALIZY:

$164.53B

EPS

0QMG.L:

CHF 77.02

ALIZY:

$3.16

Коэффициент P/E

0QMG.L:

10.80

ALIZY:

13.64

Коэффициент PEG

0QMG.L:

2.86

ALIZY:

0.94

Коэффициент P/S

0QMG.L:

0.64

ALIZY:

1.16

Коэффициент P/B

0QMG.L:

3.28

ALIZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

0QMG.L:

CHF 36.51B

ALIZY:

$141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

0QMG.L:

CHF 36.51B

ALIZY:

$116.91B

EBITDA (12 мес.)

0QMG.L:

CHF 3.11B

ALIZY:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Life Holding AG

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с 0QMG.L:
0QMG.L с SIKA.SW0QMG.L с SLHN.SW0QMG.L с 0QP2.L0QMG.L с DIV.TO0QMG.L с JPM0QMG.L с G.MI0QMG.L с XEMD
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-B

Доходность на риск

0QMG.L vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0QMG.L
Ранг доходности на риск 0QMG.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0QMG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QMG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QMG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QMG.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QMG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0QMG.L c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0QMG.LALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.43

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.72

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.59

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

1.41

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0QMG.L vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0QMG.L на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIZY равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QMG.L и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0QMG.LALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.45

Просадки

Сравнение просадок 0QMG.L и ALIZY

Максимальная просадка 0QMG.L за все время составила -49.94%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QMG.L и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0QMG.LALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-49.84%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.91%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.24%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-34.28%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.00%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.96%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.78%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 0QMG.L и ALIZY

Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Allianz SE ADR (ALIZY) имеют волатильность 5.59% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0QMG.LALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.78%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.15%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.26%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.34%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

27.31%

-4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0QMG.L и ALIZY

Дивидендная доходность 0QMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0QMG.L
Swiss Life Holding AG		4.39%3.82%4.72%5.14%5.22%3.73%4.83%0.51%3.57%3.19%2.95%2.70%
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0QMG.L и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Life Holding AG и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
22.72B
31.07B
(0QMG.L) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 0QMG.L значения в CHF, ALIZY значения в USD

Сравнение рентабельности 0QMG.L и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Swiss Life Holding AG и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
79.9%
Активы портфеля
0QMG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG сообщила о валовой прибыли в 22.72B при выручке в 22.72B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

0QMG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

0QMG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 22.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

0QMG.L and ALIZY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0QMG.L и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор