Сравнение 0QMG.L с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности 0QMG.L и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0QMG.L и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
0QMG.L Swiss Life Holding AG | -3.57% | 36.38% | 25.96% | 28.52% | 3.80% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 0.07% | -0.41% | 17.34% | 0.39% | -1.38% |
Разные валюты инструментов
0QMG.L торгуется в CHF, в то время как XEMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0QMG.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 0.07%.
0QMG.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 17.79%
XEMD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0QMG.L vs. XEMD — Ранг доходности на риск
0QMG.L
XEMD
Сравнение 0QMG.L c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0QMG.L | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.06 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.01 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 0.01 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0QMG.L | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.43 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между 0QMG.L и XEMD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0QMG.L и XEMD
Дивидендная доходность 0QMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QMG.L Swiss Life Holding AG | 3.98% | 3.83% | 4.72% | 5.14% | 5.22% | 3.73% | 4.83% | 0.51% | 3.57% | 3.19% | 2.95% | 2.70% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 0QMG.L и XEMD
Максимальная просадка 0QMG.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки XEMD в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QMG.L и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0QMG.L | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -10.01% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -3.52% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -2.46% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -1.29% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 0.84% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0QMG.L и XEMD
Swiss Life Holding AG (0QMG.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что 0QMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0QMG.L | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 2.70% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 6.30% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 11.97% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 9.29% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 9.29% | +14.01% |