Сравнение 0QMG.L с SIKA.SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Sika AG (SIKA.SW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0QMG.L или SIKA.SW.
Основные характеристики
| 0QMG.L | SIKA.SW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.30% | 12.23% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 7.21% |
| Дох-ть за 3 года | 12.60% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 16.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.76% | 19.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 20.62% | 26.95% |
| Макс. просадка | -86.31% | -72.86% |
Фундаментальные показатели
| 0QMG.L | SIKA.SW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CHF 162.22M | CHF 39.41B |
| Прибыль на акцию | CHF 39.93 | CHF 6.11 |
| Цена/прибыль | 0.12 | 40.21 |
| Выручка (12 мес.) | CHF 21.81B | CHF 10.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CHF 4.35B | CHF 5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | CHF 2.01B | CHF 1.73B |
Корреляция
Корреляция между 0QMG.L и SIKA.SW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности 0QMG.L и SIKA.SW
С начала года, 0QMG.L показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у SIKA.SW с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции 0QMG.L превзошли акции SIKA.SW по среднегодовой доходности: 31.76% против 19.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов 0QMG.L и SIKA.SW
Дивидендная доходность 0QMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SIKA.SW в 1.30%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QMG.L Swiss Life Holding AG | 5.25% | 5.22% | 3.73% | 4.83% | 0.51% | 3.57% | 3.19% | 2.95% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIKA.SW Sika AG | 1.30% | 1.31% | 0.66% | 0.95% | 1.13% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.99% | 1.94% | 1.61% | 1.14% |
Сравнение 0QMG.L c SIKA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Sika AG (SIKA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
0QMG.L Swiss Life Holding AG | 0.77 | ||||
SIKA.SW Sika AG | 0.16 |
Сравнение просадок 0QMG.L и SIKA.SW
Максимальная просадка 0QMG.L за указанный период составила -14.91%, что больше максимальной просадки SIKA.SW равной -42.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 0QMG.L и SIKA.SW
Сравнение волатильности 0QMG.L и SIKA.SW
Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и Sika AG (SIKA.SW) имеют волатильность 5.21% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.