PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Swiss Life Holding AG (0QMG.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCH0014852781
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализацияCHF 16.24B
Прибыль на акцию (12 мес.)CHF 39.93
Цена/прибыль0.12
Общая выручка (12 мес.)CHF 10.11B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 10.11B
EBITDA (12 мес.)CHF 150.00M
Годовой диапазонCHF 504.46 - CHF 685.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Swiss Life Holding AG

Популярные сравнения: 0QMG.L с SIKA.SW, 0QMG.L с SLHN.SW

Доходность

График доходности

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Swiss Life Holding AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
257.39%
187.85%
0QMG.L (Swiss Life Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Swiss Life Holding AG показал доход в 21.06% с начала года и 29.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Swiss Life Holding AG составила 23.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.06%15.41%
1 месяц3.27%0.33%
6 месяцев20.95%13.74%
1 год29.72%21.39%
5 лет (среднегодовая)12.04%13.11%
10 лет (среднегодовая)23.75%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0QMG.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.40%3.25%-1.79%-1.16%5.59%5.78%21.06%
202312.71%4.83%-0.53%4.13%-5.43%-0.56%5.70%0.16%3.09%1.77%-3.12%3.77%28.52%
20225.36%-5.44%6.27%0.42%-5.25%-14.98%8.91%1.80%-14.33%10.58%4.03%-5.00%-11.09%
2021-1.64%11.28%2.61%0.26%5.50%-4.22%4.09%2.30%-1.09%6.11%4.30%7.31%42.32%
2020-0.23%-9.64%-24.87%8.27%-1.87%4.62%-3.83%11.87%-5.83%-13.00%33.01%1.95%-10.02%
20198.11%6.28%0.80%9.26%-4.38%5.88%0.19%-2.92%1.66%3.37%0.53%-1.88%29.18%
20181.25%-1.20%-0.96%6.22%-3.86%2.86%2.92%-1.50%6.17%2.21%3.18%-3.49%14.00%
20174.53%3.34%3.66%3.61%2.89%-2.56%6.06%-0.60%1.67%-4.80%4.54%24.08%
2016-4.15%11.04%-1.99%5.58%-13.28%-0.63%8.90%4.96%0.79%1.92%10.89%23.58%
2015-9.18%15.43%4.45%-4.76%-6.62%1.61%7.93%2.54%9.50%
2014132.59%-2.61%2.15%5.26%-1.10%-2.90%4.14%143.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0QMG.L среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0QMG.L, с текущим значением в 9191
0QMG.L (Swiss Life Holding AG)
Ранг коэф-та Шарпа 0QMG.L, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QMG.L, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QMG.L, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QMG.L, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QMG.L, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swiss Life Holding AG (0QMG.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0QMG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QMG.L, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0QMG.L, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0QMG.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0QMG.L, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0QMG.L, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.82

Коэффициент Шарпа

Swiss Life Holding AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.95
2.22
0QMG.L (Swiss Life Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swiss Life Holding AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CHF 33.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендCHF 33.00CHF 30.00CHF 25.00CHF 21.00CHF 20.00CHF 2.50CHF 13.50CHF 11.00CHF 8.50CHF 6.50

Дивидендный доход

4.91%5.14%5.22%3.73%4.83%0.51%3.57%3.19%2.95%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swiss Life Holding AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 33.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 33.00
2023CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 30.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 30.00
2022CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 25.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 25.00
2021CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 21.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 21.00
2020CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 15.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 5.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 20.00
2019CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 2.50CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 2.50
2018CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 13.50CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 13.50
2017CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 11.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 11.00
2016CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.50CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.50
2015CHF 6.50CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 6.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.42%
-3.25%
0QMG.L (Swiss Life Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swiss Life Holding AG показал максимальную просадку в 86.31%, зарегистрированную 19 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Swiss Life Holding AG составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.31%12 июн. 2007 г.18419 февр. 2009 г.11117 февр. 2017 г.295
-49.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2921 июн. 2021 г.315
-28.67%19 апр. 2022 г.11029 сент. 2022 г.13919 апр. 2023 г.249
-20.6%10 февр. 2022 г.198 мар. 2022 г.2411 апр. 2022 г.43
-17.95%13 июн. 2006 г.113 июн. 2006 г.210 янв. 2007 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Swiss Life Holding AG составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.32%
3.66%
0QMG.L (Swiss Life Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swiss Life Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Swiss Life Holding AG.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию